آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bolinger Band)

باند بولینگر چیست؟
در دنیای تحلیل تکنیکال، یک اندیکاتور به نام باند بولینگر (Bollinger Bands) وجود دارد که می‌تواند شما را به یک متخصص در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل کند. این اندیکاتور تخصصی، با آشنایی و درک نحوه عملکرد و تفسیر آن، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری معامله‌گران را بهبود بخشد و موضوع اصلی این مقاله است. باند بولینگر توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است. این تکنیک، استفاده از میانگین متحرک را با دو باند معاملاتی بالا و پایین ترکیب می‌کند. بولینگر این روش را در دهه ۸۰ میلادی اختراع کرد و از سال ۲۰۱۱ در دنیای کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار گرفته است.

باند بولینگر با تکیه بر مفهوم ریاضی انحراف معیار، نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال را ارزیابی می‌کند و معامله‌گران می‌توانند تمامی داده‌های مربوط به قیمت مورد نظر را در بین دو باند بالا و پایین مشاهده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

بولینگر باند چه کمکی به ما می‌کند؟
جان بولینگر، خالق تکنیکی که هم‌اکنون موضوع بحث ماست، یکی از تکنسین‌های معروف و قدیمی در بازارهای مالی مختلف بود.
بولینگر باند به ما کمک می‌کند تا نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را ارزیابی کنیم. این اندیکاتور از سه خط مختلف تشکیل شده است: یک خط در بالا، یک خط در پایین و یک خط وسط یا خط پوشش. خط وسط یا خط پوشش، میانگین متحرک (SMA) است که شامل یک دوره خاص است. این خطوط به ما نشان می‌دهند که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش یا کاهش است.
این اندیکاتور از انحراف معیار برای نشان دادن نوسان قیمتی یک ارز دیجیتال استفاده می‌کند. باندها یا پیک‌ها بر اساس همین پارامتر نشان داده می‌شوند. این اندیکاتور سطوح پایین یا بالای قیمت یک ارز دیجیتال در مدت‌زمان مشخص را نشان می‌دهد. حداکثر قیمت در خط یا باند بالا و حداقل قیمت در خط پایین قرار دارند. این نشانه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با در نظر گرفتن تفسیرها یک الگوی مشخص را در یک دوره زمانی خاص تعیین کنند.

پهنای باند در تکنیک بولینگر بسته به نوسانات قیمتی، باریک یا گسترده می‎شود. اگر قیمت بالا باشد، باند پهن و پهن‌تر می‌شود و اگر نوسانات کاهش پیدا کنند، نوار باند باریک خواهد شد. به‌طورکلی، یک معامله‌گر با توجه به تفسیر این تکنیک متوجه می‌شود که قیمت یک ارز دیجیتال به‌طور نسبی از موقعیتی که باید باشد، بالاتر یا پایین‌تر است. مهم است که معامله‌گران از اشتباهات رایج در تحلیل این اندیکاتور اجتناب کنند و به جای آن، با دقت و توجه به تفسیرها، تصمیم‌گیری کنند.

بررسی مفاهیم باندهای بولینگر

در نمودار مربوط به اندیکاتور باندهای بولینگر، سه جزء اصلی قابل مشاهده است:

1. میانگین متحرک ساده (SMA): این میانگین به عنوان خط مرکزی باند بولینگر عمل می‌کند و بسته به هدف معامله‌گر از این تکنیک، متغیر است. برای سیگنال‌های کوتاه‌مدت، معمولاً از دوره‌های ۵ تا ۱۴ روزه استفاده می‌شود، در حالی که برای دوره‌های بلندمدت، این بازه به ۲۰ تا ۵۰ روز افزایش می‌یابد.

2. باند بالایی (Upper Band): باند بالایی از میانگین متحرک ساده به علاوه چند برابر انحراف استاندارد تشکیل می‌شود. در اندیکاتور باندهای بولینگر، معمولاً میانگین متحرک ساده به همراه ۲ برابر انحراف استاندارد قیمت جمع می‌شود تا باند بالایی به‌دست آید.

3. باند پایین (Lower Band): باند پایین، که سومین جزء تکنیک بولینگر است، شامل میانگین متحرک ساده منهای چند برابر انحراف استاندارد می‌باشد.

موارد کاربرد اندیکاتور بولینگر باند

هدف اصلی این اندیکاتور، شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش و تعیین بالاترین سطح قیمتی است. این ابزار به‌عنوان وسیله‌ای برای پیگیری روند قیمتی و نظارت بر شکست‌ها شناخته می‌شود. معمولاً چهار قانون کلی برای پیروی از سیگنال‌های باندهای بولینگر مطرح می‌شود:

1. زمانی که قیمت به باندهای بالا یا پایین نزدیک می‌شود، باید به سرعت سایر شاخص‌ها را بررسی کنید. اگر این شاخص‌ها نشان‌دهنده نوسان قیمتی باشند، می‌توان انتظار ادامه روند را داشت، اما اگر تأیید نشود، باید آن را به‌عنوان یک حرکت معکوس در نظر گرفت.

2. حرکات قیمتی که خارج از باندها رخ می‌دهند، معمولاً نشانه‌ای از یک روند معکوس هستند.

3. نوساناتی که از یک باند آغاز و به باند دیگر ختم می‌شوند، نیاز به بررسی و پیگیری دقیق‌تری دارند.

4. هرچه دوره‌های نوسان قیمتی کوتاه‌تر باشد، احتمال وقوع شکست (Breakout) نیز بیشتر خواهد بود.

در ادامه، به چند مورد مهم و کلیدی از کاربردهای این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

مفاهیم مهم و کلیدی از کاربردهای اندیکاتور (Bolinger Band)

مفهوم فشردگی (The Squeeze)

فشردگی، هسته اصلی این اندیکاتور را تشکیل می‌دهد. زمانی که باندهای بالایی و پایینی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و میانگین متحرک را محدود می‌کنند، مفهوم فشردگی به وجود می‌آید. این حالت نشان‌دهنده نوسانات قیمتی کم است و از دید معامله‌گران، به عنوان نشانه‌ای از فرصت‌های معاملاتی بالقوه یا احتمال افزایش نوسان مجدد در نظر گرفته می‌شود.

باندهای بالایی و پایینی به تنهایی نمی‌توانند زمان یا جهت تغییر قیمت را پیش‌بینی کنند. اما هرچه باندها بیشتر گسترش یابند، احتمال کاهش نوسانات نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط، می‌توان از اندیکاتور باند بولینگر و مفهوم فشردگی برای پیش‌بینی رویدادهای آینده استفاده کرد.

مفهوم حرکت معکوس (Reversal)

سیگنال‌های اندیکاتور بولینگر باند می‌توانند به عنوان نشانه‌ای از حرکت معکوس نوسان قیمت در نظر گرفته شوند. زمانی که تحرکات روزانه قیمت در خارج از باندهای بولینگر رخ می‌دهد، احتمال بازگشت و حرکت معکوس به شدت افزایش می‌یابد. این سیگنال نشان‌دهنده این است که بازار یک حرکت قیمتی قوی را تجربه کرده و احتمال بازگشت وجود دارد.

مفهوم شکست (Breakout)

تقریباً ۹۰ درصد از تغییرات قیمت در بین دو باند بولینگر رخ می‌دهد. پیگیری شکست‌ها در بالای یا زیر باندها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بسیاری از معامله‌گران در این زمینه دچار اشتباه می‌شوند. برخی تریدرها به اشتباه تصور می‌کنند که قیمتی که به سطح بالای هر یک از باندها می‌رسد، نشانه‌ای برای خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال است. در واقع، شکست‌ها، مشابه فشردگی، هیچ سیگنالی درباره جهت یا میزان نوسان قیمت در آینده ارائه نمی‌دهند و به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌شوند.

چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟

برای اینکه به‌عنوان یک تریدر هوشیار و دقیق از نشانه‌های این اندیکاتور بهره‌برداری کنید، باید توانایی تفسیر وقایعی که رخ می‌دهند را داشته باشید. در ادامه، به پنج نکته مهم که به تفسیر نشانه‌ها برای معامله‌گران کمک می‌کند، اشاره خواهیم کرد:

زمانی که باندها به هم نزدیک می‌شوند، احتمال نوسانات قیمتی شدید افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک حرکت سودآور در بازار ارزهای دیجیتال باشد. با این حال، باید مراقب نوسانات قیمتی کاذب نیز باشید که ممکن است در ابتدا یک روند را دنبال کنند و سپس به سمت معکوس تغییر جهت دهند.

گاهی اوقات، نوسانات قیمتی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابند. در بسیاری از موارد، وقتی فاصله بین باندها بیشتر می‌شود، روند نوسان قیمت ممکن است در همان نقطه متوقف شود.

قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در یکی از باندها دچار جهش شود. به عبارت دیگر، نوسان قیمت می‌تواند در یک باند آغاز شود، سپس به پایان برسد و در باند بعدی ادامه یابد. تریدرها می‌توانند از این نوع نوسانات برای تعیین اهداف سودآور خود بهره‌برداری کنند.

به‌عنوان نمونه، اگر قیمت یک ارز دیجیتال از باند پایین خارج شود و از میانگین متحرک عبور کند، می‌توان باند بالایی را به‌عنوان هدف سودآوری در نظر گرفت.

زمانی که قیمت از محدوده هر دو باند خارج شود، تریدرها می‌توانند انتظار نوسانات قیمتی قوی‌تری را داشته باشند.

مهم است که به یاد داشته باشید باندهای اندیکاتور بولینگر به‌عنوان سیستم‌های معاملاتی مستقل عمل نمی‌کنند. این باندها تنها نشانه‌هایی برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت هستند.

به‌عنوان مثال، دنیای تحلیل تکنیکال پر از اندیکاتورهای کاربردی و خاص است که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی متعددی را ارائه دهند. اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) از جمله ابزارهایی هستند که هم می‌توانند وقایع آینده را پیش‌بینی کنند و هم شرایط کنونی بازار را تحلیل نمایند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

نظرات حامیان این اندیکاتور به شرح زیر است:

باندهای بولینگر یکی از ابزارهای کلیدی برای شناسایی نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند.

این اندیکاتور به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که هم استفاده از آن آسان است و هم می‌توان به عنوان یک ابزار چندمنظوره از آن بهره برد.

باندهای بولینگر نه تنها در شناسایی نوسانات قیمتی جدید موثرند، بلکه می‌توانند زمان پایان نوسانات را نیز مشخص کنند.

زمانی که این اندیکاتور با یک پلتفرم تحلیلی دیگر ترکیب می‌شود، امکان تجزیه و تحلیل نمودارهای مختلف را برای تریدرها فراهم می‌آورد.

با این حال، این اندیکاتور معایبی نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

باندهای این اندیکاتور به تحرکات اخیر بازار وابسته هستند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تحرکات قیمتی در بازار وجود نداشته باشد، هیچ سیگنالی به معامله‌گران ارائه نخواهد شد.

همان‌طور که جان بولینگر اشاره کرده است، باید این اندیکاتور را با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد و نمی‌توان به تنهایی بر آن تکیه کرد.

از این شاخص نمی‌توان به‌عنوان نشانه‌ای در مورد ثبات یا روند بی‌خطر بازار استفاده کرد.

تریدینگ بر اساس روند (Trend Trading) با استفاده از اندیکاتور بولینگر

اولین استراتژی که می‌توان با اندیکاتور بولینگر باند به کار گرفت، تریدینگ بر اساس روند است. اگر در نمودار مشاهده کنید که قیمت در ابتدای حرکت بالای باند پایین بسته شده است، این یک نشانه مثبت به شمار می‌آید و معمولاً به‌عنوان یک سیگنال ورود مناسب در نظر گرفته می‌شود. سپس این حرکت در طول روند به سمت بالا ادامه می‌یابد و قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک‌تر می‌شود.

برای پیگیری این روند معاملاتی با استفاده از باندهای بولینگر، باید به دنبال یک روند صعودی جدید باشید که معمولاً با یک شکست یا بسته شدن قیمت بالای باند بالایی مشخص می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده یک حرکت قوی قیمت و افزایش آن است.
ترند تریدینگ به معنای استفاده از فرصت‌های مناسب در روند بازار برای کسب سود است. با توجه به این مفهوم و اندیکاتور باند بولینگر، می‌توان روند خروجی بازار را نیز زیر نظر داشت. به‌عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال در دوره‌های قبلی روند صعودی داشته باشد و سپس به سمت نزول حرکت کند و به زیر باند پایین برسد، این نشان‌دهنده یک شکست است. این وضعیت می‌تواند به معنای پایان روند بازار یا احتمالاً تثبیت آن برای مدتی باشد. تریدرها می‌توانند با توجه به این تحلیل، تصمیم به خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود بگیرند یا آن را با سود بیشتری بفروشند.

پارامترهای کلیدی که باید مد نظر قرار داد

انحراف معیار یک مفهوم ریاضی است که در تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند به کار می‌رود. از نظر آماری، قیمت‌ها حول یک مقدار متوسط توزیع می‌شوند و این موضوع به تعریف میانگین متحرک ساده کمک می‌کند. به‌طور کلی، حدود ۶۸ درصد از نوسانات قیمتی در اطراف میانگین متحرک با انحراف معیار ۱.۰ اتفاق می‌افتند. این پراکندگی در انحراف معیار ۲.۰ به ۹۵ درصد و در انحراف معیار ۳.۰ به ۹۹ درصد افزایش می‌یابد. در نهایت، زمانی که قیمت به سمت انحراف استاندارد حرکت می‌کند یا از آن فاصله می‌گیرد، می‌توان تحرک آن را در زمینه تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد.

برای تحلیل تکنیکال با استفاده از بولینگر باند، معمولاً انحراف استاندارد برابر با ۲.۰ و بازه زمانی ۲۰ روزه در نظر گرفته می‌شود. البته هر معامله‌گر می‌تواند پارامترهای خاص خود را با توجه به اهدافش تعیین کند. به‌عنوان مثال، شما باید استراتژی معاملاتی خود را به کار بگیرید تا پارامترهای مناسب را به‌دست آورید.

روش تنظیم داده‌ها در اندیکاتور بولینگر باند

استفاده از اندیکاتور بولینگر باند بسیار آسان است و نیازی به تنظیمات پیچیده یا آموزش‌های خاص ندارد. تنها کافی است فرمول این اندیکاتور را بر روی میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار مشخص تنظیم کنید. با این حال، نکته مهم این است که باید توانایی خواندن و تفسیر این اندیکاتور را داشته باشید. همچنین، باید بدانید که چگونه این اندیکاتور در کنار تحلیل پرایس اکشن و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال عمل می‌کند.

استفاده از اندیکاتور بولینگر باند در معاملات

در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، دستیابی به سود بدون استفاده از تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر نیست. تحلیل تکنیکال به استفاده از پلتفرم‌های تحلیلی و اندیکاتورهای تخصصی بستگی دارد که دیدگاه دقیقی از آینده معاملات ارائه می‌دهند. بولینگر باند یکی از این ابزارهای تخصصی و مکمل تحلیل تکنیکال است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

با استفاده از سیگنال‌هایی که از اندیکاتور بولینگر باند به‌دست می‌آید، می‌توان نوسانات قیمتی اشباع‌شده را بررسی کرد. البته باید توجه داشت که این اندیکاتور یک ابزار مکمل است و باید در کنار سایر اندیکاتورها مانند MACD و RSI مورد استفاده قرار گیرد.