آموزش اندیکاتور MACD

تاریخچه MACD
مکدی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهاییست که بسیاری از معامله‌گران تکنیکالی از آن بهره می‌برند و می‌توان آن را در تمامی بازه‌های زمانی به کار برد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 طراحی شد و پس از 6 سال، توماس آسپری (Thomas Aspray)، که یک تحلیل‌گر مالی بود، هیستوگرام را به آن اضافه کرد. از این اندیکاتور می‌توان برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به‌عنوان شاخصی برای شناسایی روند یا حرکت استفاده کرد.

(مک دی) MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است. همان‌طور که از نامش پیداست، این اندیکاتور نشان‌دهنده «واگرایی» و «همگرایی» میانگین متحرک قیمت است و در زمره ساده‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی مومنتوم یا قدرت بازار قرار می‌گیرد.اندیکاتور مکدی ابزاری برای تشخیص مومنتوم یا قدرت بازار است که سرعت و شدت تغییرات قیمت را در نمودار نشان می‌دهد. این مومنتوم حرکتی در مکدی نمایانگر تغییرات قیمتی در یک دوره مشخص است و به معامله‌گران در شناسایی قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

انواع MACD

اندیکاتور MACD به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود. یکی از این دسته‌بندی‌ها که معمولاً بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تقسیم آن به دو نوع «کلاسیک» و «جدید» است.

اندیکاتور MACD کلاسیک

این نوع MACD شامل دو منحنی و یک نمودار میله‌ای است. منحنی قرمز به عنوان «سیگنال» و منحنی آبی به عنوان «MACD» شناخته می‌شود. همچنین، «اختلاف این دو منحنی» در هر نقطه توسط نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید

در نگاه اول، به نظر می‌رسد که MACD جدید منحنی «MACD» ندارد، اما اینطور نیست. در واقع، در این نوع نمودار، منحنی «MACD» به صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که MACD کلاسیک علاوه بر نمایش منحنی «سیگنال» و منحنی «MACD»، اختلاف بین این دو را نیز نشان می‌دهد. در حالی که در MACD جدید، تنها دو منحنی قابل مشاهده است و اختلاف آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.

نگاه کلی به کاربرد MACD

اندیکاتور مکدی یکی از ابزارهای مفید برای تریدرهاست که اطلاعات ارزشمندی را در اختیارشان قرار می‌دهد. این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا بفهمیم آیا روند صعودی یا نزولی قیمت در حال تقویت یا تضعیف است. همچنین، می‌تواند به شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج در معاملات کمک کند.

به دلیل ارائه سیگنال‌های قوی و جذاب، اندیکاتور MACD برای بسیاری از تریدرها بسیار مورد توجه است. این ابزار اطلاعاتی درباره تغییرات بازار، روندها، سیگنال‌های خرید و فروش و تحولات بازار را به شکلی قابل فهم برای تریدرها ارائه می‌دهد.

با استفاده از اندیکاتور MACD، معامله‌گران می‌توانند تغییرات بازار را به خوبی شناسایی کنند. اگر خط MACD اصلی از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند، این نشان‌دهنده یک تغییر مثبت در بازار (افزایش قیمت) است و اگر خط MACD اصلی از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند، به معنای یک تغییر منفی در بازار (کاهش قیمت) خواهد بود.

تعریف واگرایی مثبت و منفی در MACD

«واگرایی مثبت» (Positive Divergence) در اندیکاتور MACD به موقعیتی اشاره دارد که قیمت بازار در حال حرکت به سمت پایین است، اما اندیکاتور MACD در حال حرکت به سمت بالا است. این واگرایی نشانگر تحول مثبت در روند قیمتی بازار است و ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی در بازار باشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به موقعیتی اشاره دارد که قیمت بازار در حال حرکت به سمت بالا است، اما اندیکاتور MACD در حال حرکت به سمت پایین است. این واگرایی نشان از تحول منفی در روند قیمتی بازار دارد و شروع یک روند نزولی را نشان می‌دهد.

واگرایی در اندیکاتور MACD ممکن است به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود به بازار و خروج از آن را با دقت بیشتری تعیین کنند. برای مثال، در صورتی که واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD رخ دهد، معامله‌گران می‌توانند به دنبال نقاط ورود به بازار خرید باشند و در صورتی که واگرایی منفی رخ دهد، به دنبال نقاط ورود به بازار فروش بگردند.



تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال

اندیکاتور مکدی از دو خط اصلی تشکیل‌شده است: خط مکدی و خط سیگنال. خط مکدی تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است، درحالی‌که خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط مکدی است. (البته بستگی به تنظیمات مک‌دی در پلتفرم تحلیل شما دارد) معامله گران از تقاطع بین این دو خط برای تولید سیگنال‌های معاملاتی و شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده می‌کنند. همچنین از واگرایی منفی و مثبت نیز برای دریافت سیگنال خرید و فروش نیز استفاده می‌کنند.

نگاهی به فرمول MACD

برای درک بهتر اینکه مک‌دی چگونه کار می‌کند، بهتر است نگاهی به فرمول آن داشته باشیم.

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

signal = [MACD,9]EMA

نکته: هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است.